Mierzona W Ruchomej Średniej Dokładności

Średnia przemieszczania kadłuba Średnia ruchoma kadłuba sprawia, że ​​średnia ruchoma jest bardziej elastyczna, przy jednoczesnym zachowaniu płynności krzywej. Wzór obliczania tej średniej jest następujący: Wejście HMA i MA 2 MA, okres 2 Wejście MA, okres, okres SQRT, gdzie MA to średnia ruchoma a SQRT jest pierwiastkiem kwadratowym Użytkownik może zmienić długość wejścia, długość okresu i numer zmiany Opis ten jest dalej wyrażany w skróconym kodzie podanym w poniższym obliczeniu. Jak używać handlu przez kadłub Średnia. wskaźnik trendu słabego i może być używany w połączeniu z innymi badaniami Nie oblicza się sygnałów handlowych. Aby uzyskać dostęp do MotiveWave. Go przejdź do menu głównego, wybierz opcję Study Moving Average Hull Moving Average. or lub przejdź do górnego menu, wybierz opcję Add Study. w tej nazwie badania, dopóki nie pojawi się na liście, kliknij nazwę badania, kliknij przycisk OK. Ważne informacje Informacje podane na tej stronie są ściśle informacyjne i nie mają charakteru konstrukcyjnego ed jako porady lub zachęty do kupna lub sprzedaży jakichkolwiek zabezpieczeń Prosimy zapoznać się z oświadczeniem o zastrzeżeniu odpowiedzialności i ujawnieniu informacji o ryzyku. wartość domyślna to średnia długość definiowana przez użytkownika, domyślna wartość to ścisła metoda przenoszenia średniej ma, definiowana przez użytkownika, domyślna wartość okresu WMA zdefiniowana przez użytkownika, domyślna wartość domyślna to 20 przesunięć zdefiniowanych przez użytkownika, domyślna wartość średnia ważona 0 wma, indeks kwadratowy sqrt bieżący numer paskowy, LOE mniej równa. Średnia Średnia Średnia. Przeciętna wartość przecięcia. W badaniu tym wyświetlane są dwa średnie ruchome, których typy są wybierane przez użytkownika z typem średnich ruchów wejściowych 1 i średnią ruchu typu 2 Domyślnie oba średnie ruchome to proste średnie kroku Dane wejściowe danych wejściowych 1 a dane wejściowe 2 oznaczone są odpowiednio jako X1 i X2, a długości 1 i 2 długości wejściowej tych dwóch średnich ruchów oznaczono odpowiednio jako n1 i n2. Badanie to również wyświetla sygnały do ​​zakupu wskazane strzałką w górę lub sprzedażą wskazaną strzałką w dół na pasku wykresu t Warunki, które określają, który sygnał, o ile występuje, są podane poniżej. Strzałka strzałki w górę jest wyświetlana na pasku wykresu t, jeśli wystąpi jedno z następujących zdarzeń: n1 n2, a druga subgrafia MAt w lewo X1, n1 prawo przecina Subgraph of MAt w lewo X2, n2 od dołu na pasku wykresu t. n2 n1 i Subgraph of MAt w lewo X2, n2 w prawo przecina Subgraph of MAt w lewo X1, n1 od dołu na pasku wykresu t. Na każdym z powyższych dwóch przypadków końcówka strzałki pokrywa się z górną krawędzią paska wykresu t. Moving Średnia Różnica. Aby zapoznać się z terminologii i notacji używanej w tym badaniu, zapoznaj się z dokumentacją dla badania Moving Average - Simple. Ten badania pokazuje różnicę między dwoma średnich kroczących, których typy są wybierane przez użytkownika z wejściem Typ średniej ruchomej Domyślnie obie średnie ruchome to proste średnie kroku Dane wejściowe wejściowe oznaczone są jako X, a długością wejścia 1 i długością 2 tych dwóch średnich kroczących oznaczono odpowiednio jako n1 i n2. Oznacza to różnicę ruchomych średnią na pasku wykresu t dla danych wejść jako MADifft w lewo X, n1, n2 w prawo i obliczamy go w następujący sposób. MADifft lewo X, n1, n2 prawo MAt lewe X, n1 prawo - MAt lewe X, n2 w prawo. Podgrupa tego wskaźnika jest wyświetlana w dwóch kolorach wybranych przez użytkownika, gdy Subgraph wzrasta, a druga, gdy jest falling. Moving Average Envelope. Określenie Średnia koperty narysuje górny i dolny pas lub kopertę powyżej i poniżej średniej ruchomej Każdy z pasm jest określoną wartością ustaloną ze średniej ruchomej lub określonego procentu ze średniej ruchomej. Procent lub Fixed Wartość Wybierz procent lub wartość stałą W przypadku procentu ustaw wartość procentową przy udziale procentowym W przypadku wartości stałej ustaw wartość stałą przy użyciu wartości stałej. Procentowa wartość procentowa Jeśli wartość procentowa lub wartość stała jest ustawiona na procent, wprowadź procent z tym Wejście do pomnożenia średniej ruchomej przez Wynik ten jest dodawany i odejmowany od średniej ruchomej 0 01 1.Stała wartość, jeśli procent lub wartość stała jest ustawiona na wartość stałą, wprowadź wartość stałą za pomocą tego wejścia, aby dodać i podaj podaj tę stałą wartość do średniej ruchomej. Średnia Średnia Średnia długość. Moving. Myślność Średniometr. Moving - Adaptive. Ten badanie oblicza adaptacyjną średnią ruchliwą danych określonych przez Wejście danych wejściowych Ta średnia ruchoma została opracowana przez Perry Kaufman Reference Stocks Chart Ustawienia Użyj liczby dni, aby załadować dni do obciążenia o długiej długości wykładniczej średniej ruchomej spowodują zmianę wyniku w określonej kolumnie wykresu, nawet jeśli liczby dni usunięte lub załadowane na wykresie poprzedzają wykładniczą wartość średniej ruchomej w określonej kolumnie wykresu z powrotem przez liczbę pasów określonych przez Input Length. Jest to coś ważnego zrozumieć charakter obliczeń wykładniczych i należy zadać sobie pytanie, czy jest to nawet odpowiednia metoda obliczeniowa dla twojej metody analizy Średnia wykładnicza średnia ruchoma nie powinna być większa używana z długimi długościami Zamiast tego używaj Średniej ruchomej - średniej Simple. Moving - kadłuba. Ta analiza oblicza średnią ruchomej kadłuba dane określone przez wejście danych wejściowych Ta średnia ruchoma została opracowana przez Alan Hull. Let X jest zmienną losową oznaczającą dane wejściowe i niech Xi będzie wartością danych wejściowych na pasku wykresu i Niech długość średniej długości przesuwu wejściowego będzie oznaczona jako n Pozwolić WMAt opuścić X, lewo lfloor frac prawo rfloor w prawo i WMA X, n be zmienne losowe oznaczające średnie ruchome ważone dla X z długościami lewofrak prawe rfloor i n Następnie odpowiednio średnia ruchoma - kadłub na pasku wykresu t dla danych wejść jako HMAt X, n i obliczamy go w następujący sposób. HMAt X, n WMAt pozostawił 2 WMA w lewo X, lewy prawy prawy prawy prawy - WMA X, n, lewy prawy prawy frak prawy. Średnia średnia ruchoma - wysoka dokładność toczenia. Średnia ruchoma - wysoka dokładność toczenia oblicza się przy każdym pasku wykresu, średnio ze wszystkich cen tworzących paski wykresów w określonym przedziale czasowym. Badanie opiera się na podstawie danych Volume at Price w aby osiągnąć wysoką dokładność. Konieczne jest, aby Sierra Chart został skonfigurowany pod kątem zazębienia przez konfigurację danych kreskowych w celu osiągnięcia jej wysokiej dokładności. Aby zrobić tygodniowy i miesięczny okres czasu z tym badaniem nie ma sensu z ponieważ to badanie nie odnosi się do konkretnych segmentów czasu, takich jak początek tygodnia lub początek miesiąca Zamiast tego odwołuje dane na każdym pasku wykresów w określonym przedziale czasowym W związku z tym po prostu należy odpowiednio skonfigurować Okres Długości Okresu i Okresu Inicjatywy Typu Okresu z analizą do 7 Dni lub 30 Dni, aby skutecznie to osiągnąć. Jeśli ustawisz Okres Typu Okresu i Okresy Długości Określenia Długości, tak aby obliczanie Ruchome Średnie przebiegało przez dużą liczbę bary na wykresie i jest wiele prętów załadowanych do wykresu na podstawie aktualnych ustawień wykresu, a następnie badanie może wymagać dłuższego czasu na wykonanie wstępnych obliczeń, a interfejs użytkownika programu zostanie zamrożony w tym czasie należy pamiętać o tych ustawieniach wejściowych, aby nie spowodować zbyt dużego obciążenia programowego. Okres czasu Określa typ okresu czasu Może to być zarówno liczba minut, jak i batonów. Ustawienie na paski oznacza, że liczba kresek ustawionych w Okresie Długość będzie stosowana do obliczania. Jeśli to Wejście jest ustawione na Dni, Okres Okresu Okres Określa liczbę dni handlowych, obliczenia są wykonywane przez Dzień Obrotu s są określane przy użyciu Sesji sesji Jeśli na przykład Okres Czas Okresu zostanie ustawiony na 2, to w poprzednim dniu uwzględnia się poprzedni dzień obrotu, określony przez Sesję Sesji i cały bieżący dzień obrotu, dlatego też nie jest w tym przypadek 2-dniowego obliczania końcowego cofnięcia się o 48 godzin od bieżącego czasu-daty. Time Okres okresu To wejście określa liczbę dni, minut lub bary w zależności od tego, czy ustawiono okres czasu na Days Minutes czy Bars. Exclude Weekends in Day Count Gdy to wejście jest ustawione na Tak, soboty i niedziele są pomijane przy określaniu liczby dni włączonych do obliczeń w zależności od okresu czasu. Zastosowanie stałego przesunięcia zamiast wartości odchylenia standardowego. Band 1 współczynnik odchylenia standardowego Fixed Offset. Band 2 Std Mnożnik odchylenia Fixed Offset. Band 3 Std Odchylenie Mnożnik Fixed Offset. Band 4 Std Deviation Mnożnik Fixed Offset. Moving Average - Prosty. Ten badanie oblicza prostą średnią ruchliwą danych określonych przez Inp ut Data Input. Let X jest zmienną losową oznaczającą dane wejściowe i niech Xi będzie wartością danych wejściowych na pasku wykresu i niech długość wejściową oznaczono jako n Następnie oznaczamy Moving Average - Simple na pasku wykresu t dla podane dane wejściowe jako MAt X, n i obliczamy je w następujący sposób. Objaśnienie zapisu Sigma Sigma dla sumy znajduje się w artykule z artykułu z Wikipedii podsumowania. Moving Average - Simple Skip Zeros. Ten badanie oblicza prostą średnią ruchową danych określonej przez wejście danych wejściowych z wyłączeniem wartości, które są równe zeru. Jeśli X to zmienna losowa oznaczająca dane wejściowe i niech Xi będzie wartością danych wejściowych na pasku wykresu i niech długość wejściowa będzie oznaczona jako n, a niech liczba niezerowych wartości X od X do Xt jest oznaczona jako n Następnie oznaczamy Moving Average - prosty Skip Zeros na pasku wykresu t dla danych wejść jako SZMAt X, n i obliczamy go w następujący sposób. notacja Sigma Sigma na podsumowaniu, znajdź w Wikipedii arti Cykliczna suma średnia. Moving - ważona sinusoidą. Ta analiza oblicza średnią ważoną średnią ruchomego sinusoidy danych określoną przez Input Input Data. Let X jest zmienną losową oznaczającą dane wejściowe i niech Xi będzie wartością Input Dane na pasku wykresu i Następnie oznaczamy średnią ruchową - sinusoidą ważoną na pasku wykresu t dla danych wejść jako SWWMAt X i obliczamy ją w następujący sposób. Aby wyjaśnić zapis Sigma Sigma dla sumy, patrz Wikipedia artykuł Sumowanie. Moving Średnia - wygładzone. Ta analiza oblicza wygładzoną średnią ruchliwą danych określonych przez dane wejściowe Input. Let X jest zmienną losową oznaczającą dane wejściowe i niech Xi będzie wartości danych wejściowych na pasku wykresu i Pozwolę długość wejściowa oznaczona jako n Następnie oznaczamy średnią ruchową - wygładzaną na pasku wykresu t dla danych wejść jako SMMAt X, n i obliczymy ją z następującą zależnością rekursji. Dla wyjaśnienia zapisu Sigma Sigma dla sumy, przejdź do Wikipedii artykuł Podsumowanie. Offset To podanie określa liczbę pasków wykresu, za pomocą których indeks sumy ma zostać przesunięty w lewo. Średnia Średnia - Trójkątna. Średnia przemieszczeniowa trójkąta obliczana jest w oparciu o zwykłą średnią ruchową Zob. to badanie, aby zapoznać się z zastosowaną tu notatką. Podobnie jak w przypadku Simple Moving Average, badanie to opiera się na wejściowych danych wejściowych X i długości n Obliczamy dwa dodatkowe długości n1 i n2 w następujący sposób. displaystyle left lceil prawy rceil n przestrzeń nieparzyste n1 1 n spacja nawet koniec right. For wyjaśnienie funkcji sufitu lewej lceil prawego rceil, patrz artykuł Wikipedia Piętro i sufity functions. We oznaczają Moving Average - trójkątny na pasku wykresu t dla dane dane wejściowe i obliczone długości jako TMAt lewo X, n1, n2 w prawo i obliczamy go w następujący sposób. TMAt opuścił X, n1, n2 prawo MAt lewo MA lewo X, n1 prawo, n2 prawo W powyższym wzorze MA opuścił X, n1 prawy jest zmienną losową, oznaczającą średnią Simple Moving length n1 dla danych wejściowych X. Moving Average - Triple Exponential. Ta analiza oblicza potrójną wykładniczą średnią ruchliwą danych określoną przez Input Data Input. Let X jest zmienną losową oznaczającą dane wejściowe i niech Xt będzie wartością danych wejściowych na pasku wykresu t Pozwól na długość wejścia oznaczmy jako n Następnie oznaczamy średnią ruchową - potrójną wykładnicą na pasku wykresu t dla danych wejść jako TEMAt X, n, a obliczymy ją pod kątem średnich ruchów wykładniczych EMAt X, n, EMAt EMA X, n, n , i EMA EMA EMA X, n, n, n, n gdzie EMA X, n jest zmienną losową oznaczającą średnią ruchową wykładniczą długości n dla danych wejściowych X Trzy średnie wykładnicze są inicjowane w następujący sposób. EMA0 X, n EMA0 EMA X, n, n EMA0 EMA EMA X, n, n, n X0. Średnia ruchoma - potrójny wykładnik jest obliczany z tych wykładniczych średnich kroczących w następujący sposób. TEMAt X, n 3EMAt X, n - 3EMAt EMA X, n, n EMAt EMA EMA X, n, n, n. Moving Średnia - ważność ważona. Ta analiza oblicza średnią ważoną ważoną średnią ruchliwą danych określonych przez wejście danych wejściowych. Nie X oznacza zmienną losową oznaczającą dane wejściowe, niech Xi będzie wartością danych wejściowych na pasku wykresu i i niech Vi będzie woluminem na pasku wykresu i niech długość wejściową oznaczono jako n Średnia przemieszczeniowa - objętość ważona na wykres bar t dla danych wejść VWMAt X, n i obliczamy go w następujący sposób. Objaśnienie zapisu Sigma Sigma dla sumy znajduje się w artykule Wikipedia z podsumowania. Moving Average - ważone. Ten badanie oblicza ważoną średnią ruchoma dane określone przez Input Data Input. Let X to zmienna losowa oznaczająca dane wejściowe i niech Xi będzie wartością danych wejściowych na pasku wykresu i niech długość wejściowa oznaczona będzie jako n Następnie oznaczamy Moving Average - Weighted at pasek wykresu t dla danych wejść jako WMAt X, n i obliczamy go w następujący sposób. Dla wyjaśnienia jonowa notacja Sigma Sigma na sumę, patrz artykuł z Wikipedii podsumowujący. Moving Average - Welles Wilders. Ten badanie oblicza Welles Wilders przenosząc średnią z danych określonych przez Input Data Input. Let X jest zmienną losową oznaczającą dane wejściowe i niech Xi będzie wartością danych wejściowych na pasku wykresowym i niech długość wejściową oznaczono jako n Następnie oznaczamy Moving Average - Welles Wilders na pasku wykresu t dla danych wejść jako WWMAt X, n i obliczymy za pomocą po stosunku rekursji. WWMA0 0 WWMAt X, n pozostały SZMAt X, n WMMA X, n 0 WWMA X, n frac lewe Xt - WWMA X, n prawo WWMA X, n neq 0 w prawo w prawo. W powyższej funkcji SZMAt X, n dotyczy Moving Średnia - proste pomijanie Zera W celu wyjaśnienia zapisu Sigma Sigma dla sumy, patrz artykuł z Wikipedii podsumowujący. Moving Average - Zero Lag Exponential. Ten badanie oblicza zerową lagową średnią ruchliwą danych określonych przez dane Input Input. Let X jest zmienną losową oznaczającą dane wejściowe i niech Xt będzie wartością danych wejściowych na pasku wykresu t Niech długość wejściowej zerowej długości EMA zostanie oznaczona jako n Następnie oznaczamy wartość średniej ruchomej - zerowej wykładnicy na pasku wykresu t dla biorąc pod uwagę dane wejściowe jako ZLEMAt X, n, i obliczymy je stosując następującą zależność rekursji. ZLEMAt X, nc left 2Xt - X right 1 - c ZLEMA X, n. Stała litera L nazywana jest Lag i jest obliczana w następujący sposób. Aby uzyskać wyjaśnienie funkcji sufitu po lewej stronie lceil right rceil, patrz artykuł Wikipedia Floor i sufitów. Stała c jest tym samym mnożnikiem, który znajduje się w Średnia przemieszczeniowa. Jeśli L 0, to ZLEMAt X, n staje się identyczna z EMAt X, n. Moving Averages. Badanie to oblicza i zwraca 3 średnie ruchome dowolnych typ. Reguła regresji regresji regresji liniowej - regresja liniowa. Regresja liniowa i średnia ruchoma - analiza regresji liniowej oblicza i wyświetla wartość funkcji regresji liniowej wybranych danych wejściowych Otwórz, wysoką, niską, zamykaną przez określoną długość. Dlatego dowolny punkt wzdłuż linii studyjnej regresji liniowej jest równy końcowej wartości linii regresji liniowej. Na przykład wartość końcowa linii regresji liniowej, która obejmuje 10 cen zamknięcia, będzie miała tę samą wartość, co Moving Linear Regression li ne z długością 10 w tym samym pasku. Aby uzyskać metodę obliczeniową, patrz funkcja LinearRegressionIndicatorS w pliku w folderze Sierra Chart jest zainstalowana. Jeśli narysujesz wykres liniowy regresji regresji na tej samej długości, która została ustawiona badanie Wejścia dla tego badania, a następnie, gdy ten rysunek się kończy, będzie miał taką samą wartość co badanie regresji ruchowej - regresja liniowa. Następnie opisujemy obliczenie wskaźnika regresji liniowej Niech T będzie zmienną zmierzoną wzdłuż osi horyzontalnej, niech X jest zmienną losową oznaczającą dane wejściowe, które mierzy się wzdłuż osi pionowej. Oznacza wartości tych zmiennych na pasku wykresu i jako Ti i i Xi, gdzie i jest bieżącym indeksem Oznaczamy wartość indeksu odpowiadającego wartości bieżący pasek jako n Nie jest długością wprowadzania Funkcja Wskaźnik regresji liniowej oblicza każdą z następujących sum na pasku wykresu t Te sumy służą do obliczania statystyk regresji. notatka Sigma Sigma na sumę, patrz artykuł z Wikipedii Summation. Note Sumy na wartości T - nie porusza się, ponieważ sumy na wartości X. Jest to kompensowane przy użyciu długości n w niektórych miejscach zamiast bieżąca wartość t indeksu Zawsze podaje prawidłową wartość LRI i nachylenia linii regresji, ale nie daje prawidłowej wartości przecięcia. Te sumy są używane do obliczania statystyk regresji, jak pokazano poniżej. Model regresji ma postać X w btT, gdzie at i bt są takie, jak zdefiniowano powyżej. Wskaźnik liniowej regresji jest współrzędną X prawego punktu końcowego linijki regresji liniowej długości n Jego wartości LRIt na wykresie bar t jest obliczany jako LRIt w btn. Średnia ruchoma - regresja liniowa na pasku wykresu t dla danych wejść jest oznaczona jako LSMAt X, nw btn. Study Moving Average. Badanie to ma na celu zgodność z poprzednią wersją. Ustawienie badania na b ase badanie na temat innego badania Więcej informacji można znaleźć w sekcji Technical Study Settings (Badania techniczne). Badanie to oblicza średnią ruchową T3 dla danych określoną przez dane wejściowe danych wejściowych. Badanie zostało opracowane przez Tima Tillona. Jest X to zmienna losowa, oznaczająca dane wejściowe i niech Xt będzie wartością danych wejściowych na pasku wykresu t niech długość wejściową będzie oznaczona jako n, a niech Mnożnik wejściowy będzie oznaczony jako v Następnie oznaczamy wartość T3 na pasku wykresu t dla danych wejść jako T3 X, n , v i obliczamy go za pomocą następującej sekwencji średnich ruchów wykładniczych dla danych wejść EMAt X, n EMAt X, n EMAt X, n EMAt EMA X, n, n EMAt X, n EMAt EMA EMA X, n, n , n EMAt X, n EMAt EMA EMA EMA X, n, n, n EMAt X, EMAt EMA EMA EMA EMA EMAt X, n, n, n, n EMAt X, n EMAt EMA EMA EMA EMA EMA X , n, n, n, n, n, n. W powyższych relacjach EMAt oznacza j-składową kompozycję funkcji EMA z samym sobą, a EMA X, n jest zmienną losową oznaczającą średnią przemieszczenia wykładniczego o długości n dane wejściowe X oblicza się T 3t X, n, v w następujący sposób. Ostatnia modyfikacja Wtorek, 28. lutego 2017.High Moving Average Indicator Honest Moving Average. Details Opublikowano 16 października 2017 r. Wpisany przez Administrator Kategoria Wskaźniki Forex Wyników 12068. Większość z nas w jednym formularzu lub innym użyciu przedstawicieli średniej rodziny przeciętnie w naszym handlu Ale głównym problemem wszystkich wskaźników opierających się na matematyce średnich jest opóźnienie Skuteczne rozwiązanie tego problemu zostało znalezione w wielu eksperymentach i nazwie wskaźniku przebytej średniej kadłuba lub średniej ruchomej kadłuba. Tradery wykorzystują wskaźniki oparte na średnich, aby zbudować dynamiczne linie oporu i ocenić siła dynamiki cen Ich główną wadą jest metoda obliczeniowa, ponieważ średnie kroczące są obliczane na podstawie wcześniejszych cen za pewien okres czasu lub liczby prętów, obliczona linia obniża wahania cen, ale zawsze będzie się spóźniała za realną ceną. Alan Hull, austriacki matematyk, analityk finansowy i dziedziczny przedsiębiorca, członek Australian Association for Tec hnical Analysis okazuje się, że autor tego popularnego podręcznika Active Investment i Book of Charts zaproponował ulepszoną wersję średniej ruchomej, zapewniając w ten sposób gładkie wskaźniki i prawie całkowicie wyeliminował negatywny wpływ opóźnień. . Jest to jeden z najstarszych narzędzi analizy technicznej, który pomaga zidentyfikować siłę i kierunek bieżącej tendencji cenowej, aby zapewnić optymalne warunki dla przedsiębiorcy w celu otwarcia pozycji handlowej wzdłuż tendencji Nawet ojciec chaosu handlowego, Bill Williams , uważał, że możliwość wykorzystania wskaźników średnich kroczących pozwoli spekulantom na zamykanie nie mniej niż 60 pozycji na plus. Tradycyjna średnia ruchoma lub MA jest bardzo łatwo obliczana w każdym punkcie linii, cena jest średnią ceną za określony przedział czasowy Uśredniono, przypadkowe gwałtowne wzrosty cen są wycięte, a im dłuższy okres, tym dokładniejsza linia Optymalny okres przenoszenia av Etykieta powinna być pobierana oddzielnie dla każdego instrumentu handlowego Średnia klasyczna zawsze dość dokładnie śledzi rynek, ponieważ obliczenia opierają się na danych historycznych Jednak średnia wspólna jest bardzo słabą metodą prognozy średniej ruchomej nie pozwala obliczyć momentu zmiana tendencji. Tu jest zmodyfikowana średnia wartość wskaźnika przebycia kadłuba. Wyjaśnienie wskaźnika przecięcia kadłuba. Więcej harmonijnego wygładzania przy obliczaniu tej średniej ruchomej zapewnia dodatkowe średnie przeciętnie proponowana wersja wskaźnika rozwiązuje problem przez włączenie wartość nie okresu, a raczej pierwiastek kwadratowy rzeczywistych danych okresu obliczeniowego do mechanizmu obliczania Ale w tym przypadku ruchomości powinny pozostać daleko za rzeczywistą cenę Jednak Alan Hull udało się znaleźć brakujący składnik co skutecznie kompensuje opóźnienie. Wkrótce zastosowano metodę ważenia współczynników na rynek kalkulacja cen, gdzie w surowym od 0 do 9 liczba 9 ma największe znaczenie Kalkulacja rozpoczyna się od ustalenia wartości prostej ruchomej MA 10 w wyniku, otrzymujemy początkową średnią wartość 4 5 i daje następny krok jest o połowę niższy od średniej 10 2 5 i zastosuj go do ostatniej wartości w wierszu 5, 6, 7, 8 i 9, po czym otrzymamy nową średnią 7 Ta wartość jest a następnie dodano do różnicy między tymi dwoma średnimi, tj. do 2 5 7 4 5, a otrzymamy ostateczną kwotę 7 2 5 9 5.Jeśli założymy, że obecna cena rynkowa wynosi 9, wynikowa rekompensata wydaje się przesadzona. autor uważa to przesadę za bardzo dogodną do zmniejszenia wpływu losowych wzrostów cen Zmiana ceny za pomocą przesuwania kadłuba może być przewidziana z dużą dokładnością dla 1-2 wybranych okresów Wizualnie ruchoma linia jest zazwyczaj szybsza niż wartość rzeczywistej średnio. Ogólnie rzecz biorąc, wzór dla calculati ng wartości wskaźnika przecięcia rufy kadłuba są takie, jak przedstawiono poniżej. Przekazywanie średnich parametrów i parametrów wskaźników kadłuba. Istnieje kilka opcji korzystania ze zmodyfikowanej średniej, ale zwykle zaleca się używanie jej wraz ze strzałką HMA Arrow wskazującą wyraźnie zalecany punkt wejścia. Następny wskaźnik średniej ruchomej jest zainstalowany w terminalu MetaTreder4 w zwykły sposób, w dowolnej parze walutowej i dowolnym czasie. Zalecane ustawienia i optymalne kolory są pokazane na poniższym rysunku. Średnia średnica kadłuba działa dobrze w krótkich i średnich okresach, najbardziej stabilne wyniki są dostarczane w okresach większych niż 20. Optymalne wartości są uważane za następujące kluczowe parametry: HMPeriod - 20 HMAMethod shift - 3.Symagają następujących ustawień dla cichszego średnioterminowego obrotu małym ryzykiem HMAperiod - 55 HMAshift 3 Zalecane punkty wejścia będą jednak rzadziej pojawiające się. Ustawienia wskaźnika strzałki HMA są bardzo proste. Pros and c Zastosowanie wskaźnika średniej ruchomej kadłuba w obrocie. Dla jasności analizy, na wykresie dodano prostą średnią ruchoma SMA 14 na czarnej linii cen zamknięcia, a wskaźniki Arrow Hull Moving Average oraz wskaźniki strzałek HMA Ogólny widok zestawu wskaźników w terminalu. Widać, że sygnały wejściowe są wystarczająco dokładne, zwłaszcza w porównaniu ze wspólną średnią. Nie zapominaj jednak o głównej niekorzystnej sytuacji kadłuba przenoszącego aktualną tendencję do przecenienia wartości średniej ceny, co prowadzi do tego, że linia nie pasuje do aktualnej średniej ceny Działa dobrze jak filtr odwracania, a zatem jego sygnały wyjściowe są bardziej wiarygodne niż wpis Więc wymagany jest wskaźnik średniej ruchowej kadłuba z wariantami oscylatorów lub MACD, ale nawet bez użycie dodatkowych wskaźników strzałkowych, istnieje duże prawdopodobieństwo zakupu sygnału, gdy cena przekroczy linię wskaźnika w górę i sprzeda, jeśli cena spadnie w dół. strategia jest uważana jako HullMovingAverage przez Alan Hull, zbudowana na standardowym nadzorze rynkowym Sygnał handlowy uważany jest za odwrócenie linii Hull, jeśli występuje zwarcie, zaleca się krótkie pozycje, jeśli długie pozycje W tym jednak przełomowy według ceny linii wskaźnika przecięcia rurociągu kadłuba nie jest postrzegany jako sygnał rynkowy. Metodologia obliczania wskaźnika przecięcia kadłuba opiera się na nowoczesnym mechanizmie matematycznym, który znacznie poprawia płynność linii i dokładność rynku sygnały Linia HMA przeciętnie doskonale śledzi ten trend i daje dokładne sygnały odwracania Inherent wyższość średniej wartości w obliczeniach prowadzi do zawyżenia obecnej średniej ceny, ale z optymalnymi ustawieniami i dodatkowymi wskaźnikami można uzyskać strategię handlu z wygrana powyżej 60.